Valoración de Opciones por el método de Black Scholes en R-project

Ricardo Alfredo Rojas Medina, Daniel Tabares Peralta, Mónica Viviana Arango

Resumen


Este artículo, profundiza el marco teó-rico que referencia el manejo de los Derivados Financieros, con el fin de comprender el uso de las Opciones Financieras para Acciones y su proceso de valoración, mediante el método de Black Scholes, con el propósito de ge-nerar una serie de instrucciones que al ser aplicadas en el programa R-Project, se obtenga el valor y se generen resul-tados de una manera rápida y sencilla, requeridos para el análisis en la toma de decisiones.

Palabras clave


Financial Derivatives; Financial Options; Black Scholes; R-project.

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